Quant expérimenté(e) H/F (Ref MMO-0512)

Description: Pour accompagner notre client grande BFI de la place parisienne, nous recherchons un analyste quantitatif sur les dérivés de Taux. Dans le cadre de cette mission, vous participerez à la conception et au développement d'une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d'indicateurs de risque. Vous participerez également à l'étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation. Diplômé d'une grande école d'ingénieur et/ou d'un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative, * Vous avez une première expérience similaire * Vous connaissez bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux * Vous avez de bonnes bases en Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# en particulier * Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, FRTB , ... Au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles de nos collaborateurs, nous attachons une très grande importance à la personnalité de chacun. Ouverture aux autres, qualités de contact, sens du travail en équipe, enthousiasme et énergie, générosité et sens de l'engagement.